Trading Strategies. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, As casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Escritório dos EUA de Labour. The abreviação de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rúpia é composta de 1.The Enciclopédia de Trading Strategies. THEENCYCLOPEDIAOFTRAD INGSTRATEGIES JEFFREY OWEN KATZ, Ph D DONNA 1 M CCORMICK TRADEMARKSANDSERVICEM ARKS Empresa e nomes de produtos associados Ed com listas neste livro devem ser consideradas como marcas comerciais ou marcas de serviço da empresa indicada. O uso de uma marca registrada não é permitido para fins comerciais sem a permissão da empresa mencionada. Em alguns casos, os produtos de uma empresa são Oferecidas por outras empresas e são apresentadas em diversas listas neste livro É praticamente impossível identificar cada marca ou marca de serviço para cada produto e cada uso, mas gostaríamos de destacar o seguinte Visual Basic, Visual C, E Excel são marcas comerciais da Microsoft Corp A biblioteca de funções NAG é uma marca de serviço do Numerical Algorithms Group, Ltd As receitas numéricas em C e software é uma marca de serviço de Numerical Recipes Software TradeStation, SuperCharts e SystemWriter Plus são marcas registradas da Omega Research. Marca registrada da Palisade Corporation Master Chartist é uma marca registrada de Robert Slade, Inc. TS-Evolve e TradeCycles MESA são marcas registradas da Ruggiero Associates Div Ergengine é uma marca de serviço de Ruggiero Associates C Builder, Delphi, e Borland Database Engine são marcas registradas da Borland CQC para Windows é uma marca comercial da CQG, Inc Metastock é uma marca registrada da Eqnis International biblioteca de funções de análise técnica é uma marca de serviço da FM Labs Excalibur É uma marca registrada da Futures Truth MATLAB é uma marca comercial da The MathWorks, Inc MESA96 é uma marca registrada da Mesa C. PREFÁCIO xiii INTRODUÇÃO xv O que é um sistema de negociação mecânico completo - o que são boas entradas e saídas A abordagem científica para ferramentas de desenvolvimento de sistema e Materiais Necessários para a Abordagem Científica PARTE I Ferramentas do Comércio Introdução 1 Capítulo 1 Dados 3 Tipos de Data Data Time Data Quality l Data Sources and Vendors Capítulo 2 Simuladores 13 Tipos de Simuladores Programação do Simulador Simulador Relatórios de desempenho de saída de relatórios de trade-by - Trade reports Simulador Perfomxmce capacidade de velocidade poder l Confiabilidade dos Simuladores - Escolhendo o Simulador Simuladores Este livro Chaoter 3 Otimizadores e otimização 29 O que os otimizadores fazem Como os otimizadores são usados Lotes de otimização otimizadores implícitos otimizadores de força bruta otimização orientada pelo usuário otimizadores genéticos otimização por simulação annealing otimizadores analíticos linearpmgrwnming l Como falhar com otimização pequenas amostras grandes fxmztneter conjuntos não veri. Como obter sucesso com otimização h-ge, amostras representativas poucas regras e parâmetros resultados veriicatim Alternativas à Otimização Tradicional Ferramentas e Informações do Otimizador Qual Otimizador É Para Você Capítulo 4 Estatísticas 51 Por que usar estatísticas para avaliar sistemas de negociação l Otimização de amostragem e ajuste de curva l Amostra Tamanho e Representatividade Avaliar um Sistema Estatisticamente Exemplo 1 Avaliar o Teste Fora de Amostra o que se a distribuição não é normal o que se houver dependência serial e se os mercados mudarem l Exemplo 2 Avaliando os Testes na Amostra Interpretando o Exemplo Otimização de Estatísticas i - Esults verificati Em resultados l Outras Técnicas Estatísticas e Seu Uso sistemas evoJved geneticamente regressão múltipla monte car10 simulações teste fora da amostra teste walk-forward Conclusão PARTE II O Estudo das Entradas Introdução 71 O que Constitui uma Boa Entrada Ordens Usadas nas Entradas stop orders limit orders market Ordens que selecionam ordens apropriadas Técnicas de Entrada Cobertas neste livro fugas e médias móveis osciladores sazonalidade fenômenos lunares e solares ciclos e ritmos redes neurais geneticaNovo evoluiu regras de entrada Saídas Padronizadas Equalização da Volatilidade do Dólar Portfólio de Teste Básico e Platfcnm Capítulo 5 Modelos Breakout 83 Tipos de Breakouts l Características De Breakouts Testing Breakout Modelos l Channel Breakout Entradas fechar apenas breakouts de canal mais alto higMowest baixo bnxzkouts l Volatilidade Breakout Entradas l Volatilidade Breakout Variações posições longas apenas moedas só adx tremififilter Resumo Análises tipos de breakout ordens de entrada interações restrições um Análise de mercado por mercado Conclusão l O que temos Lamed Capítulo 6 Modelos de média móvel 109 O que é uma média móvel - Propósito de uma média móvel A questão de Lag l Tipos de médias móveis l Tipos de modelos de entrada de média móvel l Características das entradas de média móvel l Ordens Usadas para Efetuar Entradas Metodologia de Teste Testes de Modelos de Tendência-Modelos Testes de Modelos de Contra-Tendência Conclusão l O que Aprendemos ix Capítulo 7 Entradas Baseadas em Osciladores 133 O que é um Oscilador l Tipos de Osciladores Gerando Entradas com Osciladores Características dos Testes de Osciladores Metodologia l Teste Resultados chás de overbought modelos de sobrevenda testes de modelos de linha de sinal testes de modelos de divergência análise sumária - Conclusão O Que Aprendemos Capítulo S Sazonalidade 153 O que é sazonalidade l Gerando entradas sazonais l Características de entradas sazonais Ordens usadas para efetuar entradas sazonais Metodologia de teste Teste Teste de resultados dos testes básicos do modelo de crossover do momento básico Um modelo de testes do modelo cruzado com testes de conciliação do modelo C. com confirmação e inversões análise sumária Conclusão O Que Aprendemos Chmter 9 Ritmos Lunares e Solares 179 Legitimidade ou Lunacy l Ciclos Lunares e Negociação gerando entradas lunares metodologia lunar teste lunar Testes de resultados dos testes de modelo cmmo. er básicos dos modelos de modelo de impulso básicos do modelo cnx. mer com testes de confirmação s do modelo crmmver com confirmação e inversões sumário análise conclusões Actividade Solar e Negociação entradas solares generacing resultados de ensaios solares conclusão What Have Aprendemos Capítulo 10 Entradas Baseadas em Ciclos Detecção de Ciclos 2T3 Usando MESA l Detectando Ciclos Usando Bancos de Filtros butterworth jilters wavelet-basedjilters Gerando Entradas de Ciclo Usando Bancos de Filtros Características de Entradas Baseadas em Ciclos Metodologia de Teste Resultados de Teste Conclusão l O que Aprendemos Capítulo 11 Redes Neurais 227 O que são Redes Neurais feed-forward redes neurais Redes Neurais Em Negociação l Previsão com Redes Neurais l Gerando Entradas com Previsões Neurais Reverse Lento K Código de modelo para o inverso k lento modelo de metodologia de teste para o inverso lento modelo k resultados de treinamento para o modelo de k lento reverso l Turning Point Modelos de código para os modelos de ponto de viragem A metodologia de teste para o ponto de viragem formação de modelos resulta para os modelos de ponto de viragem Resultados de Negociação para Todos os Modelos ading resultados para o inverso lento k modelo frading resultados para o ponto de ruming final modelos de resultados de negociação para o modelo top poinf turno Resumo Análises l Conclusão What Have We Aprendizado Capítulo 12 Algoritmos Genéticos 257 O que são Algoritmos Genéticos Evoluindo Modelos de Entrada Baseados em Regras Evoluindo um Modelo de Entrada ele regula o código de Metodologia de Teste para evoluir um modelo de entrada l Soluções de Resultados de Teste desenvolvidas para entradas longas Mercado-por-mercado tesf resultrs equify curvas as regras para rhe solurions tesr Ed Conclusão O Que Aprendemos PARTE III O Estudo das Saídas Introdução 281 A Importância da Saída l Objetivos de uma Boa Estratégia de Saída Tipos de Saídas Empregados em uma Estratégia de Saída saídas de saída de dinheiro saídas de fuga projir tnrgef exiW Saídas de rime-based volarilify areja barreira saídas Saídas de sinal Considerações Ao Sair do Mercado gunning trade-offs com prorecrive pára derrapagem conC nian rrading conclusion Teste Estratégias de Saída Entradas Padrão para Teste Sai do modelo de entrada aleatória Chaoter 13 A Estratégia de Saída Padrão 293 O que é a Estratégia de Saída Padrão De Testes do SES l Testes dos resultados do teste SES original Testes do teste SES modificado resulrs Conclusão - O Que Aprendemos Capítulo 14 Melhorias na Saída Padrão 309 Finalidade dos Testes l Testes do Parar Fixo e do Lucro Testes de Alvo de Paradas Dinâmicas Resto do mais alto higWlowest parada baixa fesf da dinâmica arr-baseado parar gordura do exponencial modificado m Oving paragem dinâmica média Testes do Taget do lucro Teste do limite de tempo prolongado - mercado-por-mercado Resultados para a melhor saída Conclusão l O que nós aprendemos xi Capítulo 15 Adicionando Inteligência Artificial a saídas 335 Metodologia de teste para o componente de saída neural Resultados de O Neural Exit Test resultados da linha de base saída neural portjolio resultados saída neural resultados mercado a mercado Metodologia de teste para o componente de saída genética top 10 soluções com resultados de saída de base de regra baseada saídas para longos e curtos mercado por mercado resu1t s Se regra PREFACIO n este livro é o conhecimento necessário para se tornar um mc. re comerciante bem sucedido de commodities Como um guia de referência abrangente e desenvolvedor do sistema s, o livro explica muitas técnicas populares e coloca-los Para o teste e explora maneiras inovadoras de tirar lucros do mercado e ganhar uma vantagem extra. Além disso, o livro fornece melhores métodos para controlar o risco e dá ins Até mesmo o básico são cobertos informações sobre como adquirir e tela de dados, como devidamente back-testar sistemas usando simuladores de negociação, como seguramente executar otimização, como estimar e compensar para curva-encaixe , E até mesmo como avaliar os resultados usando estatísticas inferenciais Este livro demonstra por que o caminho mais seguro para o sucesso na negociação é através do uso de um bom sistema de negociação mecanizada Para todos, mas alguns comerciantes, sistema de negociação rendimentos mm-e resultados rentáveis do que a negociação discricionária A negociação discricionária envolve decisões subjetivas que freqüentemente se tornam emocionais e levam a perdas. O afeto, a incerteza, a ganância e o medo deslocam facilmente a razão eo conhecimento como as forças motrizes por trás das negociações. Além disso, é difícil testar e verificar um modelo de negociação discricionário System - Em contraste, é objetiva As emoções estão fora do quadro Por meio de lógica e suposições programadas, os sistemas mecanizados Expressar a razão e o conhecimento do comerciante Melhor de tudo, tais sistemas são testados facilmente Os sistemas maus podem ser rejeitados ou modificados, e os bons cntes podem ser melhorados Este livro contem a informação contínua que pode ser da grande ajuda ao projetar, construir, e testar um negócio rentável Mecânico Enquanto a ênfase está em uma análise crítica e aprofundada dos vários fatores que supostamente contribuem para ganhar sistemas, os elementos essenciais de um sistema de comércio mecânico completo também são dissecados e explicados. Têm um método de entrada e um método de saída O método de entrada deve detectar oportunidades para entrar no mercado em pontos que são susceptíveis de produzir negócios com uma boa relação risco-recompensa O método de saída deve proteger contra a perda excessiva de capital quando um comércio Vai mal ou quando o mercado gira, bem como efetivamente capturar lucros quando o mercado se move favoravelmente Uma quantidade considerável de espaço é dedicado à sistemática back-t Métodos e estratégias Mesmo o profissional que já possui uma estratégia de negociação ou um sistema que ofereça saídas aceitáveis provavelmente descobrirá algo que pode ser usado para melhorar o sistema, aumentar os lucros e reduzir a exposição ao risco. Como é demonstrado, executar análises em carteiras é simples, senão fácil de realizar A facilidade de computar curvas de crescimento de capital, levantamentos máximos, relações risco-recompensa, retornos sobre contas, números de Negociações e todos os outros tipos relacionados de informações úteis na avaliação de um sistema de negociação em todo um portfólio de commodities ou estoques de uma só vez é evidente O processo de condução de toda a carteira de walk-forward e outras formas de testes e otimização Também é descrito Por exemplo, é fornecida instrução sobre como procurar um conjunto de parâmetros que, quando conectado a um sistema usado para trocar cada um dos E de commodities, obtém o melhor lucro líquido total com a menor redução ou talvez a melhor relação de Sharpe ou qualquer outra medida de desempenho de carteira desejada para todo esse conjunto de commodities. Pequenos comerciantes institucionais CTAs que desejam operar um sistema em múltiplos Por fim, para manter todos os aspectos dos sistemas e componentes testados objetiva e completamente mecânicos, utilizamos nossos antecedentes acadêmicos e de pesquisa científica para Aplicar o método científico ao estudo das técnicas de entrada e saída. Além disso, quando apropriado, são utilizadas estatísticas para avaliar a importância dos resultados das investigações Esta abordagem deve fornecer a informação mais rigorosa possível sobre o que constitui um componente válido e útil Em uma estratégia de negociação bem sucedida Para que todos possam se beneficiar das investigações, a lógica exata behin D toda estratégia de entrada ou saída é discutida em pormenor Para aqueles que desejam replicar e expandir os estudos contidos aqui, código fonte extensa também é fornecido no texto, bem como em um CD-ROM ver oferta na parte de trás do livro Desde uma negociação básica O estudo de entradas e o estudo de saídas As discussões de tecnologias específicas que podem ser usadas na geração de entradas ou saídas, por exemplo redes neurais, são tratadas dentro do contexto De desenvolver estratégias específicas de entrada ou saída A Introdução contém lições sobre as questões fundamentais que envolvem a implementação da abordagem científica para o desenvolvimento de sistemas comerciais A primeira parte deste livro, Tools of the Trade, contém informações básicas, necessárias para todos os sistemas Comerciantes A Conclusão fornece um resumo dos resultados da investigação, com sugestões sobre a melhor forma de aplicar os conhecimentos e para futuras investigações. Referências e leituras sugeridas Finalmente, gostaríamos de ressaltar que este livro é uma continuação e elabora - ção de uma série de artigos que publicamos como Escritores Contribuintes para a Análise Técnica de Ações e Mercadorias a partir de 1996, em seguida Jeffrey Owen Katz, Ph D E Donna L McCormick INTRODUÇÃO Há uma coisa que a maioria dos comerciantes têm em comum Eles assumiram o desafio de prever e negociar os mercados financeiros, de procurar aquelas pequenas ilhas de ineficiência lucrativa em um vasto mar de comportamento de mercado eficiente Para um dos Autores, Jeffrey Katz, esse desafio foi inicialmente um meio de satisfazer uma obsessão com a matemática. Há mais de uma década, ele desenvolveu um modelo que forneceu sinais de entrada para o Standard Poor s 500 SP 500 e OEX. , Cerca de 80 precisos, Katz encontrou-se segunda-suposição-los Além disso, ele teve que confiar em suas próprias determinações subjetivas de fatores críticos como que tipo de orde Essas determinações, a essência da negociação discricionária, eram freqüentemente motivadas mais pelas emoções de medo e avareza do que pela razão e conhecimento. Como resultado, ele agitou e vacilou , Tomou decisões más e perdeu mais do que ganhou Para Katz, como para a maioria dos comerciantes, negociação discricionária não funcionou Se a negociação discricionária não funcionou, então o que fez Talvez sistema de negociação foi a resposta Katz decidiu desenvolver um sistema de negociação totalmente automatizado em A forma de um programa de computador que poderia gerar comprar, vender, parar e outras ordens necessárias sem julgamento humano ou intervenção Um bom sistema mecânico, lógica sugerida, iria evitar os problemas associados com a negociação discricionária, se a disciplina para segui-lo poderia ser reunido Tal sistema proporcionaria entradas explícitas e bem definidas, saídas normais ou rentáveis e saídas de gestão anormal ou de dinheiro destinadas a controlar as perdas em negócios ruins. Katz raciocinou Devido a que o sistema automatizado também possibilitaria a realização de testes históricos, não hesitantes em retrospectiva, e fazer tais testes em grandes quantidades de dados Testes minuciosos eram a única maneira de determinar se um sistema realmente funcionava e seria rentável para o comércio Se Katz olhasse para um gráfico e acreditasse que uma determinada formação indicava um bom lugar para entrar no mercado, ele não podia confiar nessa crença porque ele já tinha visto o que aconteceu após a formação Por outro lado, se o padrão a ser testado pudesse ser formalmente definido e explicitamente codificado, o teste de O computador poderia, então, fazer objetivamente todo o trabalho. Ele executaria o código em muitos anos de dados históricos, procuraria a forma - ção especificada e avaliaria sem retrospectiva o comportamento do Mercado após cada instância. Desta forma, o computador poderia indicar se ele estava realmente correto em sua hipótese de que uma dada formação era rentável. As regras de saída também poderiam ser avaliadas objetivamente. Finalmente, um sistema de negociação mecânico bem definido permitiria coisas como comissões Isso poderia ajudar a evitar choques desagradáveis quando se deslocam de simulações de computador para o mundo real de negociação. Um dos problemas que Katz tinha em sua tentativa anterior de negociação foi deixar de considerar a Altos custos de transação envolvidos na troca de opções OEX Através da mecanização completa, ele poderia garantir que os testes do sistema incluíssem todos esses fatores. Desta forma, possíveis surpresas poderiam ser eliminadas e uma avaliação muito realista poderia ser obtida de como qualquer sistema ou elemento do sistema O sistema de negociação poderia, pensou ele, ser a chave para o maior sucesso nos mercados WHATISACOMPLETEMEC Um dos problemas com a negociação precoce de Katz foi que seu sistema só forneceu sinais de entrada, deixando a determinação de saídas para julgamento subjetivo não era, portanto, um sistema de comércio mecânico completo. Um sistema de negociação mecânico completo, que pode ser Testado e implantado de forma totalmente objetiva, sem exigir juízo humano, deve fornecer entradas e saídas. Para ser verdadeiramente completo, um sistema mecânico deve fornecer explicitamente as seguintes informações: 1 Quando e como, e possivelmente a que preço, entrar no Mercado 2 Quando e como, e possivelmente a que preço, sair do mercado com uma perda 3 Quando e como, e possivelmente a que preço, sair do mercado com um lucro Os sinais de entrada de um sistema de negociação mecânica pode ser tão simples como Ordens explícita para comprar ou vender no dia seguinte s aberto As ordens podem ser ligeiramente mais elaborado, por exemplo, para entrar amanhã ou na próxima barra usando um limite ou parar Então, novamente, muito co Mcx ordens contingentes, que são executadas durante certos períodos, apenas se as condições especificadas são m. A enciclopédia de estratégias de negociação por Jeffrey Owen Katz Ph D McGraw-Hill 1 edição 29 de fevereiro de 2000 Inglês ISBN 0070580995 387 páginas PDF 5 MB. The Enciclopédia de Trading Estratégias é para os comerciantes que querem tomar o próximo. Passo para a negociação consistentemente rentável Os próprios autores veteranos experientes da arena FUTURES TRADING identificar os métodos de negociação e estratégias que foram mostrados para produzir retornos do mercado de retorno Seu backtesting rigoroso e sistemático de cada método , Usando os mesmos conjuntos de mercados e técnicas analíticas, fornece uma abordagem científica, baseada em sistema para o desenvolvimento de sistemas para ajudá-lo a montar o sistema de comércio que irá colocá-lo no caminho para se tornar um comerciante mais consistentemente rentável. Related Posts. Updated 01 de setembro , 2017 1 57 pm. Leave Cancelar reply. ebooksz 2017 Copyright Disclaimer Este site não armazena nenhum arquivo no seu servidor We Apenas índice e link para conteúdo fornecido por outros sites Entre em contato com os provedores de conteúdo para excluir conteúdos de direitos autorais, se houver e e-mail, vamos remover links relevantes ou conteúdos imediatamente Tema Frontier.
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